國債期貨公式(國債期貨價格計算公式)

(一)國債期貨代碼中的某一合約代碼:國債期貨代碼為200002;國債期貨公式中的某一合約代碼為10Y。

國債期貨合約文本:國債期貨合約文本

(二)國債期貨代碼中的交易單位:10萬元(五萬元)

(三)國債期貨的最小交易單位為100萬元,而國債期貨合約的最小變動價位為0.01元/噸;國債期貨

(四)國債期貨最小變動價位是(元/噸)。

國債期貨合約的交易單位為1000手,價格變動的最小單位為0.005元/張;國債期貨合約的報價單位為元/張;國債期貨的最小變動價位為0.01元/張。

(五)國債期貨的最小變動價位:

國債期貨的最小變動價位為0.2元/噸。

(六)國債期貨交易代碼

國債期貨交易代碼為TF;期貨交易代碼為X;現貨交易代碼為IO;債券期貨交易的最小變動價位為0.1元/噸。

國債期貨理論價格計算公式

計算公式有兩種：

1、運用持有成本模型計算國債期貨理論價格：

國債期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入

2、使用可交割券價格代替現貨價格時：

國債期貨的理論價格=(可交割券全價+資金占用成本-利息收入)÷轉換因子

國債期貨理論價格計算例題

假設，5年期國債期貨合約TF2212價格為101.805，對應的最便宜可交割國債價格為103.875，轉換因子為1.0248，至TF2212合約最后交割日，該國債資金占用成本1.6346，持有期間利息收入為1.9025，請問TF2212國債期貨理論價格多少錢?

解答：直接套用計算公式

TF2212國債期貨理論價格=(可交割券全價+資金占用成本-利息收入)÷轉換因子=(103.875+1.6346-1.9025)÷1.0248=101.100

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