股指期貨套利的類型：

1、期現(xiàn)套利

指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。

理論上，期貨價格是商品未來的價格，現(xiàn)貨價格是商品的價格，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價格理論，兩者間的差距，即“基差”(基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格)應(yīng)該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現(xiàn)了期現(xiàn)套利的機會。

2、跨期套利

指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。

3、跨市套利

指投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。

4、跨品種套利

是指根據(jù)兩個具有相同交割月份、但標(biāo)的指數(shù)不同的期貨合約之間的價差進(jìn)行的套利交易。當(dāng)然，這兩個標(biāo)的指數(shù)之間必須有一定的相關(guān)性，并且相關(guān)度越高越好，這兩個期貨合約可以在同一個期貨交易所上市，也可以在不同的交易所上市，是股指期貨如何實現(xiàn)套利要特別注意的方式。

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